База данных: Статьи
Страница 1, Результатов: 7
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
65
М 15
Майданов , С. Ж.
Формирование инвестиционного портфеля на основе моделей Г. Марковица и Дж. Тобина [Текст] / С. Ж. Майданов // Банки Казахстане. - 2016. - №2. - С. 33-38
ББК 65
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- инновация -- Казахстан -- финансы -- доход -- модель -- инвестиции -- труд -- оценка риска -- стратегия -- рынок -- акции -- фонд
Аннотация: В статье рассматривается формирование эффективного инвестиционного портфеля по моделям Г. Марковица и Дж Тобина и решены две классические задачи: максимизация доходности при минимальном риске и минимизация риска при заданной доходности.
Держатели документа:
ЗКГУ
М 15
Майданов , С. Ж.
Формирование инвестиционного портфеля на основе моделей Г. Марковица и Дж. Тобина [Текст] / С. Ж. Майданов // Банки Казахстане. - 2016. - №2. - С. 33-38
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- инновация -- Казахстан -- финансы -- доход -- модель -- инвестиции -- труд -- оценка риска -- стратегия -- рынок -- акции -- фонд
Аннотация: В статье рассматривается формирование эффективного инвестиционного портфеля по моделям Г. Марковица и Дж Тобина и решены две классические задачи: максимизация доходности при минимальном риске и минимизация риска при заданной доходности.
Держатели документа:
ЗКГУ
2.
Подробнее
65.261.5
А 90
Асатуров, К. Г.
Оптимизация инвестиционного портфеля с декомпозицией риска [Текст] / К. Г. Асатуров // Вестник Московского Университета. - 2017. - №5. - С. 61-85
ББК 65.261.5
Рубрики: Финансирование экономики
Кл.слова (ненормированные):
оптимизация портфеля -- бета-нейтральность -- декомпозиция инвестиционного риска
Аннотация: В работе была предложена модификация стандартной оптимизационной задачи для построения портфеля с возможностью контролировать систематический и специфический риск (портфель с декомпозицией риска). С помощью современных эконометрических моделей были оценены и спрогнозированы динамические альфа и бета акций из модели CAPM, которые затем использовались в портфельной оптимизации. В качестве данных применялись недельные цены закрытия 10 австралийских акций и индекса ASX в качестве рыночного портфеля в период с июля 2000 г. по июль 2016 г. В рамках рассматриваемой выборки с помощью построения рыночно нейтрального портфеля было выявлено отсутствие арбитража на австралийском рынке акций. Анализ показал, что портфели с декомпозицией риска превосходят портфель по Марковицу согласно различным показателям эффективности.
Держатели документа:
ЗКГУ
А 90
Асатуров, К. Г.
Оптимизация инвестиционного портфеля с декомпозицией риска [Текст] / К. Г. Асатуров // Вестник Московского Университета. - 2017. - №5. - С. 61-85
Рубрики: Финансирование экономики
Кл.слова (ненормированные):
оптимизация портфеля -- бета-нейтральность -- декомпозиция инвестиционного риска
Аннотация: В работе была предложена модификация стандартной оптимизационной задачи для построения портфеля с возможностью контролировать систематический и специфический риск (портфель с декомпозицией риска). С помощью современных эконометрических моделей были оценены и спрогнозированы динамические альфа и бета акций из модели CAPM, которые затем использовались в портфельной оптимизации. В качестве данных применялись недельные цены закрытия 10 австралийских акций и индекса ASX в качестве рыночного портфеля в период с июля 2000 г. по июль 2016 г. В рамках рассматриваемой выборки с помощью построения рыночно нейтрального портфеля было выявлено отсутствие арбитража на австралийском рынке акций. Анализ показал, что портфели с декомпозицией риска превосходят портфель по Марковицу согласно различным показателям эффективности.
Держатели документа:
ЗКГУ
3.
Подробнее
65
С 15
Сайым, Р.
Применение портфельной теории Марковица для определения стратегической аллокации активов международных резервов Казахстана [Текст] / Р. Сайым // Банки Казахстана. - 2017. - №5. - С. 12-18
ББК 65
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- учет -- отчетность -- банк -- Марковица -- аллокация активов -- договор -- корреляция -- финансы -- доход -- риск -- коэффициент Шарпа
Аннотация: Статья посвящена вопросу стратегической аллокации международных активов Национального Банка РК.
Держатели документа:
ЗКГУ
С 15
Сайым, Р.
Применение портфельной теории Марковица для определения стратегической аллокации активов международных резервов Казахстана [Текст] / Р. Сайым // Банки Казахстана. - 2017. - №5. - С. 12-18
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- учет -- отчетность -- банк -- Марковица -- аллокация активов -- договор -- корреляция -- финансы -- доход -- риск -- коэффициент Шарпа
Аннотация: Статья посвящена вопросу стратегической аллокации международных активов Национального Банка РК.
Держатели документа:
ЗКГУ
4.
Подробнее
Амелин, И. Э.
Анализ активов банка.Метод обратной задачи Марковица. / И. Э. Амелин // БИЗНЕС И БАНКИ. - 2000. - #50.-C.6-7.. - ISSN 1560-0521
Рубрики: КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Кл.слова (ненормированные):
БАНКОВСКИЙ АНАЛИЗ -- Марковиц -- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Амелин, И. Э.
Анализ активов банка.Метод обратной задачи Марковица. / И. Э. Амелин // БИЗНЕС И БАНКИ. - 2000. - #50.-C.6-7.. - ISSN 1560-0521
Рубрики: КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Кл.слова (ненормированные):
БАНКОВСКИЙ АНАЛИЗ -- Марковиц -- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
5.
Подробнее
Бидайбек, Бидайбек,Н. Ж.
Построение допустимых множеств эффективных портфелей ценных бумаг при помощи портфельней теории марковица/Н.Ж.Бидайбек / Бидайбек,Н. Ж. Бидайбек // Вестник Университета Международного бизнеса. - 2010.-¦4.-С.81-86
Рубрики: Экономика--РК
Кл.слова (ненормированные):
Фондовый рынок -- Количественная оценка -- Вложения
Бидайбек, Бидайбек,Н. Ж.
Построение допустимых множеств эффективных портфелей ценных бумаг при помощи портфельней теории марковица/Н.Ж.Бидайбек / Бидайбек,Н. Ж. Бидайбек // Вестник Университета Международного бизнеса. - 2010.-¦4.-С.81-86
Рубрики: Экономика--РК
Кл.слова (ненормированные):
Фондовый рынок -- Количественная оценка -- Вложения
6.
Подробнее
Бидайбек, Бидайбек,Н. Ж.
Построение допостимых множеств эффективных портфелей ценных бумаг при помощи портфельней теории марковица/Н.Ж.Бидайбек / Бидайбек,Н. Ж. Бидайбек // Вестник университета международгого бизнеса. - 2010. - ¦4.-октябрь-декабрь.-С.81-86
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- теория марковица
Бидайбек, Бидайбек,Н. Ж.
Построение допостимых множеств эффективных портфелей ценных бумаг при помощи портфельней теории марковица/Н.Ж.Бидайбек / Бидайбек,Н. Ж. Бидайбек // Вестник университета международгого бизнеса. - 2010. - ¦4.-октябрь-декабрь.-С.81-86
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- теория марковица
7.
Подробнее
65
Г 41
Герцекович, Д. А.
Скользящая верификация модели "доходность-риск" фондового рынка США [Текст] / Д. А. Герцекович, А. В. Тонких // Вестник Московского университета. - 2021. - №6. - с. 77-92. - (Серия 6: Экономика)
ББК 65
Рубрики: Экономика. Экономические науки
Кл.слова (ненормированные):
риск -- доходность -- модель "доходность-риска" -- портфельный анализ -- оценка инвестиционной привлекательности -- инвестиционная политика -- модель Марковица -- скользящая верификация
Аннотация: Статья посвящена разработке и апробации модели "Доходность-риск", предназначенной для разработки инвестиционных стратегий6 пригодных для нужд практики.
Держатели документа:
ЗКУ им М. Утемисова
Доп.точки доступа:
Тонких, А. В.
Г 41
Герцекович, Д. А.
Скользящая верификация модели "доходность-риск" фондового рынка США [Текст] / Д. А. Герцекович, А. В. Тонких // Вестник Московского университета. - 2021. - №6. - с. 77-92. - (Серия 6: Экономика)
Рубрики: Экономика. Экономические науки
Кл.слова (ненормированные):
риск -- доходность -- модель "доходность-риска" -- портфельный анализ -- оценка инвестиционной привлекательности -- инвестиционная политика -- модель Марковица -- скользящая верификация
Аннотация: Статья посвящена разработке и апробации модели "Доходность-риск", предназначенной для разработки инвестиционных стратегий6 пригодных для нужд практики.
Держатели документа:
ЗКУ им М. Утемисова
Доп.точки доступа:
Тонких, А. В.
Страница 1, Результатов: 7