Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей/Герцекович, Д.А.

Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей/Герцекович, Д.А.

http://elib.wku.edu.kz/lib/document/STAT2/143FAE17-0360-40B0-86BD-15514DC0EAB9/

65.261.5
Г 41
Герцекович, Д. А.
    Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей [Текст] / Д. А. Герцекович // Вестник Московского Университета. - 2017. - №5. - С. 86-101
ББК 65.261.5

Рубрики: Финансирование экономики

Кл.слова (ненормированные):
модель Морковица -- оптимальный портфель -- доходность -- риск -- принцип комбинирования решений -- принцип внешнего дополнения -- оптимальная длина исторической выборки
Аннотация: Приводится схема предварительной обработки исторических данных. Излагается алгоритм оптимизации длины исторической выборки. По прогностическим моделям оптимальной сложности оцениваются ожидаемые доходности и риски на основе принципа внешнего дополнения и принципа комбинирования решений. Предложены новый способ генерации эффективных портфелей с учетом кросскорреляционных связей и алгоритм формирования инвестиционного портфеля оптимальной сложности на основе принципа комбинирования решений.
Держатели документа:
ЗКГУ

QR-код документа