Бэк - тестинг VAR - моделей по гипотетическому инвестиционному портфелю/Кулназаров , Е.М.

Бэк - тестинг VAR - моделей по гипотетическому инвестиционному портфелю/Кулназаров , Е.М.

http://elib.wku.edu.kz/lib/document/STAT2/7687FEA9-4AC3-44A4-961A-180AF61E8E9D/

65
К 90
Кулназаров , Е. М.
    Бэк - тестинг VAR - моделей по гипотетическому инвестиционному портфелю [Текст] / Е. М. Кулназаров // Банки Казахстана. - 2014. - №5. - С. 17-22
ББК 65

Рубрики: Экономика

Кл.слова (ненормированные):
тест Купика -- имитации Монте - Карло -- риск -- волатильность -- экономика -- банк -- менеджмент -- расчет -- инвестиции -- модель -- управление -- рынок
Аннотация: В данной статье представлен анализ Var моделей гипотетическому инвест портфелю на адекватность, а именно бэк - тестирование посредствам тест Купика, поиск оптимальной Var - модели в зависимости от фазы экономического цикла.
Держатели документа:
ЗКГУ

QR-код документа