База данных: Статьи
Страница 1, Результатов: 2
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
65.261.5
А 90
Асатуров, К. Г.
Оптимизация инвестиционного портфеля с декомпозицией риска [Текст] / К. Г. Асатуров // Вестник Московского Университета. - 2017. - №5. - С. 61-85
ББК 65.261.5
Рубрики: Финансирование экономики
Кл.слова (ненормированные):
оптимизация портфеля -- бета-нейтральность -- декомпозиция инвестиционного риска
Аннотация: В работе была предложена модификация стандартной оптимизационной задачи для построения портфеля с возможностью контролировать систематический и специфический риск (портфель с декомпозицией риска). С помощью современных эконометрических моделей были оценены и спрогнозированы динамические альфа и бета акций из модели CAPM, которые затем использовались в портфельной оптимизации. В качестве данных применялись недельные цены закрытия 10 австралийских акций и индекса ASX в качестве рыночного портфеля в период с июля 2000 г. по июль 2016 г. В рамках рассматриваемой выборки с помощью построения рыночно нейтрального портфеля было выявлено отсутствие арбитража на австралийском рынке акций. Анализ показал, что портфели с декомпозицией риска превосходят портфель по Марковицу согласно различным показателям эффективности.
Держатели документа:
ЗКГУ
А 90
Асатуров, К. Г.
Оптимизация инвестиционного портфеля с декомпозицией риска [Текст] / К. Г. Асатуров // Вестник Московского Университета. - 2017. - №5. - С. 61-85
Рубрики: Финансирование экономики
Кл.слова (ненормированные):
оптимизация портфеля -- бета-нейтральность -- декомпозиция инвестиционного риска
Аннотация: В работе была предложена модификация стандартной оптимизационной задачи для построения портфеля с возможностью контролировать систематический и специфический риск (портфель с декомпозицией риска). С помощью современных эконометрических моделей были оценены и спрогнозированы динамические альфа и бета акций из модели CAPM, которые затем использовались в портфельной оптимизации. В качестве данных применялись недельные цены закрытия 10 австралийских акций и индекса ASX в качестве рыночного портфеля в период с июля 2000 г. по июль 2016 г. В рамках рассматриваемой выборки с помощью построения рыночно нейтрального портфеля было выявлено отсутствие арбитража на австралийском рынке акций. Анализ показал, что портфели с декомпозицией риска превосходят портфель по Марковицу согласно различным показателям эффективности.
Держатели документа:
ЗКГУ
2.
Подробнее
65.261.5
Г 41
Герцекович, Д. А.
Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей [Текст] / Д. А. Герцекович // Вестник Московского Университета. - 2017. - №5. - С. 86-101
ББК 65.261.5
Рубрики: Финансирование экономики
Кл.слова (ненормированные):
модель Морковица -- оптимальный портфель -- доходность -- риск -- принцип комбинирования решений -- принцип внешнего дополнения -- оптимальная длина исторической выборки
Аннотация: Приводится схема предварительной обработки исторических данных. Излагается алгоритм оптимизации длины исторической выборки. По прогностическим моделям оптимальной сложности оцениваются ожидаемые доходности и риски на основе принципа внешнего дополнения и принципа комбинирования решений. Предложены новый способ генерации эффективных портфелей с учетом кросскорреляционных связей и алгоритм формирования инвестиционного портфеля оптимальной сложности на основе принципа комбинирования решений.
Держатели документа:
ЗКГУ
Г 41
Герцекович, Д. А.
Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей [Текст] / Д. А. Герцекович // Вестник Московского Университета. - 2017. - №5. - С. 86-101
Рубрики: Финансирование экономики
Кл.слова (ненормированные):
модель Морковица -- оптимальный портфель -- доходность -- риск -- принцип комбинирования решений -- принцип внешнего дополнения -- оптимальная длина исторической выборки
Аннотация: Приводится схема предварительной обработки исторических данных. Излагается алгоритм оптимизации длины исторической выборки. По прогностическим моделям оптимальной сложности оцениваются ожидаемые доходности и риски на основе принципа внешнего дополнения и принципа комбинирования решений. Предложены новый способ генерации эффективных портфелей с учетом кросскорреляционных связей и алгоритм формирования инвестиционного портфеля оптимальной сложности на основе принципа комбинирования решений.
Держатели документа:
ЗКГУ
Страница 1, Результатов: 2